Сравнение FPFIX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFIX и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.23% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.49% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.49%.
FPFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FTBFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFIX и FTBFX
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
FPFIX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
FPFIX
FTBFX
Сравнение FPFIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.10 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.57 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.86 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 5.73 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.10 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.15 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.93 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между FPFIX и FTBFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и FTBFX
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FTBFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.02% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и FTBFX
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -18.25% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.81% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -18.25% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.35% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.31% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.91% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и FTBFX
Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFIX | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.48% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.46% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 4.30% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 5.62% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 4.70% | -2.62% |