PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFIX с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both funds - FPFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by FPA, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 5 years, FPFIX returned 3.50%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FPFIX charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

FPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.17%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFIX и FLDR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.11%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.34%

Correlation

The correlation between FPFIX and FLDR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.49

The correlation between FPFIX and FLDR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

FPFIX vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
5.95

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
10.06

-7.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.75

-1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

10.24

-8.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

70.25

-64.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

5.95

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

3.07

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.62

+1.15

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и FLDR

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFIXFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-12.23%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-0.47%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-0.76%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-2.33%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.02%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.35%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.07%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и FLDR

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFIXFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.19%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

0.58%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

0.80%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

1.21%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

5.26%

-3.18%

Сравнение комиссий FPFIX и FLDR

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и FLDR

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.74%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFIX and FLDR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs FLDR's -12.23%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFIX и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор