Сравнение FPFIX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFIX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.23% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.65% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.65%.
FPFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFIX и FLDR
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Доходность на риск
FPFIX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FPFIX
FLDR
Сравнение FPFIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 4.59 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 6.89 | -4.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.22 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.98 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 31.24 | -20.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 4.59 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 2.98 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.60 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между FPFIX и FLDR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и FLDR
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FLDR в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и FLDR
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFIX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -12.23% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -0.76% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -2.33% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.15% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.36% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.14% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и FLDR
FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFIX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.42% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.56% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 0.98% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.21% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 5.32% | -3.24% |