PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с FPACX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и FPACX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -3.27%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий FPFIX и FPACX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.27

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.84

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.71

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

6.19

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FPACX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.67

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.86

+0.94

Корреляция

Корреляция между FPFIX и FPACX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и FPACX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FPACX в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и FPACX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-31.60%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-7.37%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-18.47%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-7.19%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.89%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.04%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и FPACX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.28%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

6.37%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

11.09%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

11.86%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

13.17%

-11.09%