PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPF показывает доходность -4.04%, а LDP немного выше – -3.89%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.62% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF

Сравнение комиссий FPF и LDP

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.48

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.69

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

2.22

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDP равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между FPF и LDP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и LDP

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок FPF и LDP

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-49.59%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.39%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-32.12%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-49.59%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.48%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-6.62%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и LDP

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.15%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.13%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.03%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.43%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

20.08%

+4.92%