PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-18.17%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX

Сравнение комиссий FPF и JPDIX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JPDIX в 0.59%.

JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.77

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.41

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.75

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

7.51

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JPDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.77

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между FPF и JPDIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и JPDIX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности JPDIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPF и JPDIX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-14.56%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.32%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.92%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-3.60%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.77%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и JPDIX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.17%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.03%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

3.35%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.23%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

5.23%

+19.77%