PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FPEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FPEIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции FPEIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.99% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий FPF и FPEIX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.74

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.24

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.65

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

6.10

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FPEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.74

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.55

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.82

-0.57

Корреляция

Корреляция между FPF и FPEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FPEIX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FPEIX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-27.83%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.62%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-19.66%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-27.83%

-25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-3.62%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-2.88%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.98%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FPEIX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.28%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.26%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

3.82%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

5.22%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

6.52%

+18.48%