PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPEIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEIX с NPSRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) and NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FPEIX returned 4.89%/yr vs 5.15%/yr for NPSRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPEIX charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for NPSRX.

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 4.89% против 5.15% соответственно.

FPEIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
0.13%
С начала года
0.47%
1 год
6.46%
3 года*
9.47%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.89%

NPSRX

1 день
0.12%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.04%
1 год
7.34%
3 года*
9.76%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEIX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		0.47%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		1.04%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Correlation

The correlation between FPEIX and NPSRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between FPEIX and NPSRX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с FCPIFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с FDHIXFPEIX с BNDX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с NPFINPSRX с SRLN

Доходность на риск

FPEIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPEIXNPSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.45

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.09

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

8.57

-1.62

FPEIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и NPSRX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и NPSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-62.52%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.30%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-3.60%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-17.65%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-26.47%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.35%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.79%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.85%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и NPSRX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеют волатильность 0.68% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.69%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.41%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.99%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

5.00%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.31%

+0.22%

Сравнение комиссий FPEIX и NPSRX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и NPSRX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности NPSRX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.04%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.41%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Часто задаваемые вопросы

FPEIX and NPSRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPSRX has higher volatility (0.69%) compared to FPEIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FPEIX dropped -27.83% vs NPSRX's -62.52%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEIX и NPSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор