PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPEIX имеют среднегодовую доходность 5.07%, а акции NPSRX немного впереди с 5.31%.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий FPEIX и NPSRX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.15

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.98

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.75

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSRX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между FPEIX и NPSRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и NPSRX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и NPSRX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-62.52%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.46%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-17.65%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-26.47%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.45%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.85%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и NPSRX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) имеют волатильность 1.55% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.34%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.71%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.97%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.32%

+0.21%