PortfoliosLab logo
Сравнение FMSDX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FAGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
35.49%
FMSDX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMSDX:

0.45

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

FMSDX:

0.69

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

FMSDX:

1.09

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FMSDX:

0.39

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

FMSDX:

1.48

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

FMSDX:

3.48%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

FMSDX:

11.37%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

FMSDX:

-21.64%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FMSDX:

-6.90%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -1.09%.


FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMSDX и FAGIX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.


График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMSDX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMSDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMSDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMSDX: 0.45
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино FMSDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMSDX: 0.69
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега FMSDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMSDX: 1.09
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара FMSDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMSDX: 0.39
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина FMSDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMSDX: 1.48
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.97
FMSDX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FAGIX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FAGIX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-3.46%
FMSDX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FAGIX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
4.43%
FMSDX
FAGIX