Сравнение FMSDX с FAGIX
FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - FMSDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMSDX returned 5.71%/yr vs 6.63%/yr for FAGIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FMSDX charges 0.83%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 7.76%.
FMSDX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.16%
FAGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMSDX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 5.54% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.76% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.46% |
Correlation
The correlation between FMSDX and FAGIX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between FMSDX and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMSDX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FMSDX
FAGIX
Сравнение FMSDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMSDX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.27 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 12.18 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FAGIX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMSDX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -37.97% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.02% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -7.26% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -15.42% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.97% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -6.96% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.08% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FAGIX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMSDX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.46% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 6.04% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 7.09% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.01% | 6.81% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 7.85% | +2.81% |
Сравнение комиссий FMSDX и FAGIX
FMSDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FAGIX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности FAGIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.32% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.66% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMSDX and FAGIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMSDX has higher volatility (3.37%) compared to FAGIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FMSDX dropped -21.64% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMSDX и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор