Сравнение FMSDX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FAGIX.
Основные характеристики
| FMSDX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 10.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.67% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 4.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 5.44 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 24.84 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 6.83% | 4.75% |
| Макс. просадка | -21.64% | -37.80% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FAGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FAGIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMSDX показывает доходность 10.95%, а FAGIX немного ниже – 10.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FAGIX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FAGIX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FAGIX в 5.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.70% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.05% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FAGIX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FAGIX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.