PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMSDX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSDX с FBALX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между FMSDX и FBALX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.94%
33.32%
FMSDX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMSDX:

0.45

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

FMSDX:

0.69

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

FMSDX:

1.09

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FMSDX:

0.39

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

FMSDX:

1.48

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

FMSDX:

3.48%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

FMSDX:

11.37%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

FMSDX:

-21.64%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FMSDX:

-6.90%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%.

FMSDX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.99%

1 год

5.76%

5 лет

8.43%

10 лет

N/A

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.90%

5 лет

6.09%

10 лет

4.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMSDX и FBALX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
График комиссии FMSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMSDX: 0.78%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMSDX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг риск-скорректированной доходности FMSDX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMSDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMSDX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMSDX: 0.45
FBALX: 0.23
Коэффициент Сортино FMSDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMSDX: 0.69
FBALX: 0.41
Коэффициент Омега FMSDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMSDX: 1.09
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара FMSDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMSDX: 0.39
FBALX: 0.22
Коэффициент Мартина FMSDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMSDX: 1.48
FBALX: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.23
FMSDX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FBALX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FBALX в 5.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.95%3.84%4.24%3.88%2.98%3.26%2.76%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.94%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FBALX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.90%
-7.72%
FMSDX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
8.82%
FMSDX
FBALX