PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSDX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMSDX с FBALX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FMSDX returned 6.24%/yr vs 9.12%/yr for FBALX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMSDX charges 0.78%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности FMSDX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMSDX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 9.80%.

FMSDX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.40%
1 год
17.90%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

FBALX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.03%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.32%
1 год
22.66%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.12%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMSDX и FBALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		6.88%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.80%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-6.00%

Correlation

The correlation between FMSDX and FBALX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between FMSDX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAXFMSDX с FOCIX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

FMSDX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMSDXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.58

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.58

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.65

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

17.07

-7.68

FMSDX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMSDX и FBALX

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSDXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-43.57%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.47%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-12.88%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-22.89%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.51%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.37%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.38%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSDX и FBALX

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSDXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.67%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.48%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.18%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

12.26%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

12.82%

-2.17%

Сравнение комиссий FMSDX и FBALX

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSDX и FBALX

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FBALX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.52%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMSDX and FBALX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMSDX has higher volatility (3.97%) compared to FBALX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FMSDX dropped -21.64% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMSDX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор