Сравнение FMSDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FBALX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FMSDX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FMSDX
FBALX
Сравнение FMSDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.99 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.05 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.47 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FBALX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FBALX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -43.57% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -8.14% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -22.89% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.56% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.39% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.76% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FBALX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 4.29% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 6.77% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.94% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 12.18% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 12.75% | -2.13% |