Сравнение FMSDX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и VBINX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
FMSDX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
FMSDX
VBINX
Сравнение FMSDX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.69 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.69 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.94 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и VBINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и VBINX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и VBINX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -35.97% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.80% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -21.61% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.11% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.16% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.67% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и VBINX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.72% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 6.21% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.40% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 11.09% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 11.21% | -0.59% |