Сравнение FMSDX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или VBINX.
Основные характеристики
| FMSDX | VBINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.95% | 13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 17.67% | 23.19% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 3.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.73% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 17.71 | 18.11 |
| Индекс Язвы | 1.02% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 6.83% | 8.28% |
| Макс. просадка | -21.64% | -35.97% |
| Текущая просадка | -0.65% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и VBINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и VBINX
С начала года, FMSDX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 13.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и VBINX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и VBINX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VBINX в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.70% | 4.24% | 3.88% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 1.96% | 1.93% | 1.80% | 1.27% | 1.55% | 2.02% | 2.19% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и VBINX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и VBINX
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.