Сравнение FMSDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или SCHD.
Основные характеристики
| FMSDX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.77% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 7.92% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 11.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 11.58% |
| Макс. просадка | -21.64% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.96% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMSDX показывает доходность 1.77%, а SCHD немного выше – 1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и SCHD
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMSDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и SCHD
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.87% | 4.23% | 4.71% | 3.22% | 3.40% | 2.82% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и SCHD
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.