Сравнение FPEIX с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEIX и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEIX и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | -2.48% | 9.48% | 10.99% | 5.32% | -11.60% | 4.85% | 6.01% | 16.93% | -4.31% | 11.57% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -5.60% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 4.99% против 12.66% соответственно.
FPEIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.99%
FFA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEIX и FFA
FPEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
FPEIX vs. FFA — Ранг доходности на риск
FPEIX
FFA
Сравнение FPEIX c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEIX | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.74 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.13 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 4.50 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEIX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.74 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FPEIX и FFA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEIX и FFA
Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FFA в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEIX First Trust Preferred Securities and Income Fund | 4.64% | 5.40% | 5.60% | 5.17% | 5.30% | 4.70% | 4.88% | 5.36% | 5.93% | 5.36% | 5.66% | 5.56% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.41% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок FPEIX и FFA
Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEIX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.83% | -57.51% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -14.81% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -29.96% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.83% | -44.35% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.58% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.48% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.94% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEIX и FFA
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.28%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEIX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.36% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 9.75% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 18.29% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 17.34% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 19.69% | -13.17% |