PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPXIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, CPXIX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции CPXIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.14% соответственно.

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с VMBSX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий CPXIX и LPXZX

CPXIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

CPXIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.05

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.58

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

8.95

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.05

+0.09

Корреляция

Корреляция между CPXIX и LPXZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXIX и LPXZX

Дивидендная доходность CPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPXIX и LPXZX

Максимальная просадка CPXIX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-18.13%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.14%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-9.69%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-18.13%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.14%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.50%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXIX и LPXZX

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.87%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.40%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

2.23%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

2.68%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

3.77%

+2.38%