PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPEI с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FPEI и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%.


FPEI

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.19%
1 год
7.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*

UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
2.19%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-7.09%

Correlation

The correlation between FPEI and UNL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.03

The correlation between FPEI and UNL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

FPEI vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FPEIUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.84

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-1.02

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-1.70

+11.95

FPEI vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPEI и UNL

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FPEIUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-89.34%

+61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-32.44%

+28.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-49.75%

+45.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-78.79%

+62.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-89.34%

+89.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-73.45%

+70.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

19.97%

-19.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и UNL

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FPEIUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.62%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

28.58%

-25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

35.05%

-31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

41.75%

-35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

33.82%

-25.02%

Сравнение комиссий FPEI и UNL

FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и UNL

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FPEI and UNL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.62%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs UNL's -89.34%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -9.93% for UNL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for UNL.

FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UNL is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.90% for UNL.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор