Сравнение FPEI с UNL
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. FPEI is actively managed, while UNL is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.07%/yr vs -9.93%/yr for UNL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%.
FPEI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам FPEI и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.19% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -7.09% |
Correlation
The correlation between FPEI and UNL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between FPEI and UNL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. UNL — Ранг доходности на риск
FPEI
UNL
Сравнение FPEI c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -1.02 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | -1.70 | +11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и UNL
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -89.34% | +61.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -32.44% | +28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -49.75% | +45.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -78.79% | +62.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -89.34% | +89.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -73.45% | +70.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 19.97% | -19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и UNL
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.62% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 28.58% | -25.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 35.05% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 41.75% | -35.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 33.82% | -25.02% |
Сравнение комиссий FPEI и UNL
FPEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и UNL
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как UNL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and UNL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.62%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs UNL's -89.34%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -9.93% for UNL. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for UNL.
FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while UNL is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.90% for UNL.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор