PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с PFFV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while PFFV is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.21%/yr vs 1.92%/yr for PFFV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FPEI на уровне 2.14% и PFFV на уровне 2.14%.

FPEI

1 день
0.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.03%
1 год
8.01%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PFFV

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.81%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.98%
1 год
3.88%
3 года*
7.44%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		2.14%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%11.24%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.14%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between FPEI and PFFV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с AGZD
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

FPEI vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPEIPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.92

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.35

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.21

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

3.35

+7.66

FPEI vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFFV

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-18.96%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.23%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-6.07%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.96%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.15%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.16%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFFV

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.74%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.22%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.97%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

4.23%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

8.86%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

8.65%

+0.18%

Сравнение комиссий FPEI и PFFV

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFFV

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности PFFV в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		6.19%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.18%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and PFFV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (1.22%) compared to FPEI (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs 1.92% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

PFFV has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 6.19% for FPEI.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.25% for PFFV.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор