PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с PFFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).

FPEI и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%11.71%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA

Сравнение комиссий FPEI и PFFV

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

FPEI vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.17

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.26

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.09

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

0.29

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.17

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между FPEI и PFFV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFFV

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PFFV в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFFV

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFV.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-18.96%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-4.35%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.96%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.77%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.29%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.40%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFFV

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.59%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.93%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

5.64%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

8.85%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

8.79%

+0.13%