PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с PFFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.21%/yr vs -0.09%/yr for PFFD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.62%.

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

PFFD

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.43%
1 год
7.59%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%1.94%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.62%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between FPEI and PFFD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.47

The correlation between FPEI and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с PGF

Доходность на риск

FPEI vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.06

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.53

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.18

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.28

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

3.78

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.06

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FPEI и PFFD

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-30.93%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-5.97%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-10.84%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-24.45%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.37%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.59%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.01%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и PFFD

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.89%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.11%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

5.31%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

7.19%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

10.98%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

12.75%

-3.90%

Сравнение комиссий FPEI и PFFD

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и PFFD

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PFFD в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.35%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and PFFD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.11%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs -0.09% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs -0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

PFFD has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.72% for FPEI.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.23% for PFFD.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор