Сравнение FPEI с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
FPEI и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 1.94% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PFFD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Доходность на риск
FPEI vs. PFFD — Ранг доходности на риск
FPEI
PFFD
Сравнение FPEI c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.41 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.62 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.57 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.67 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.41 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.18 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PFFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PFFD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PFFD в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PFFD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -30.93% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -5.97% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -24.45% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.97% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.64% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.06% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PFFD
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.95% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.59% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 8.41% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.95% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 12.84% | -3.92% |