Сравнение FPEI с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
FPEI и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 5.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и ICVT
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
FPEI vs. ICVT — Ранг доходности на риск
FPEI
ICVT
Сравнение FPEI c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.36 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.42 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и ICVT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и ICVT
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности ICVT в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и ICVT
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -33.25% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -7.55% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -29.95% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.57% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -9.64% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.22% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и ICVT
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 6.51% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.70% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 14.06% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 13.20% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 15.54% | -6.62% |