Сравнение FPEI с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FPEI и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и GRID
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
FPEI vs. GRID — Ранг доходности на риск
FPEI
GRID
Сравнение FPEI c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.04 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.18 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 15.64 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и GRID составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и GRID
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и GRID
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -40.56% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -11.73% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -29.64% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.55% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.50% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.14% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и GRID
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 8.59% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 14.24% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 21.49% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 20.69% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 22.74% | -13.82% |