Сравнение FPEI с GPRF
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while GPRF is passively managed. Over the past year, FPEI returned 7.46% vs 4.63% for GPRF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и GPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.29%.
FPEI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
GPRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и GPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.19% | 9.82% | 3.29% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.29% | 6.17% | 2.49% |
Correlation
The correlation between FPEI and GPRF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between FPEI and GPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. GPRF — Ранг доходности на риск
FPEI
GPRF
Сравнение FPEI c GPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | GPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.11 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 5.12 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и GPRF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и GPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -4.36% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.20% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.82% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.88% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.91% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и GPRF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.70% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.14% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.61% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 3.86% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 3.86% | +4.94% |
Сравнение комиссий FPEI и GPRF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и GPRF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GPRF в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.64% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and GPRF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRF has higher volatility (0.70%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs GPRF's -4.36%.
On 1-year performance, FPEI leads with 7.46% vs 4.63% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPEI has performed better with a 7.46% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 5.64% for GPRF.
They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.45% for GPRF.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и GPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор