Сравнение FPEI с EPRF
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.07%/yr vs -2.02%/yr for EPRF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.
FPEI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.19% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FPEI and EPRF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between FPEI and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. EPRF — Ранг доходности на риск
FPEI
EPRF
Сравнение FPEI c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.12 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | -0.23 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и EPRF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -26.82% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.59% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -12.29% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.23% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.84% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.42% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.61% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и EPRF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.31% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 5.57% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 7.45% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 11.85% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 13.42% | -4.62% |
Сравнение комиссий FPEI и EPRF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и EPRF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности EPRF в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and EPRF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.31%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs EPRF's -26.82%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.07% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.07% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.74% for FPEI.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.47% for EPRF.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор