PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с EPRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.21%/yr vs -1.92%/yr for EPRF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

EPRF

1 день
0.24%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.69%
3 года*
2.71%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и EPRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%0.75%

Correlation

The correlation between FPEI and EPRF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.41

The correlation between FPEI and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA

Доходность на риск

FPEI vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.23

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
0.37

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.04

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.20

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

0.42

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.23

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.16

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.08

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FPEI и EPRF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-26.82%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-8.59%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-12.29%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-25.23%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-10.85%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.38%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

4.03%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и EPRF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.89%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.09%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

5.46%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

7.55%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

11.81%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

13.48%

-4.63%

Сравнение комиссий FPEI и EPRF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и EPRF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности EPRF в 6.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.16%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and EPRF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.09%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs EPRF's -26.82%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs -1.92% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

EPRF has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 5.72% for FPEI.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.47% for EPRF.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор