PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с EPRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF).

FPEI и EPRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и EPRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.97%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -3.97%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

EPRF

1 день
0.32%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-0.23%
3 года*
2.29%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF

Сравнение комиссий FPEI и EPRF

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

FPEI vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIEPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.03

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.03

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.01

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

-0.01

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.03

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.07

+0.48

Корреляция

Корреляция между FPEI и EPRF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и EPRF

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EPRF в 6.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.28%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и EPRF

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и EPRF.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-26.82%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-8.59%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-25.23%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-12.50%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.32%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.30%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и EPRF

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.28%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

8.88%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

11.73%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

13.57%

-4.65%