Сравнение FPEI с EPRF
FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPEI is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.21%/yr vs -2.28%/yr for EPRF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.
Доходность
Сравнение доходности FPEI и EPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -3.69%.
FPEI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
EPRF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPEI и EPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 2.14% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.07% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -3.69% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FPEI and EPRF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between FPEI and EPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPEI vs. EPRF — Ранг доходности на риск
FPEI
EPRF
Сравнение FPEI c EPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPEI | EPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.99 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.07 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -0.14 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPEI и EPRF
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и EPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPEI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -26.82% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -8.59% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -12.29% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.23% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.24% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -7.40% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 4.31% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и EPRF
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.74%, в то время как у Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPEI | EPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.99% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 5.49% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 7.56% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 11.83% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 13.45% | -4.62% |
Сравнение комиссий FPEI и EPRF
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и EPRF
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности EPRF в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.26% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 6.19% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
FPEI and EPRF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (1.99%) compared to FPEI (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs EPRF's -26.82%.
On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs -2.28% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs -2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
EPRF has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 6.19% for FPEI.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.47% for EPRF.
FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPEI и EPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор