PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FPEI и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%21.39%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FPEI и AIRR

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FPEI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.29

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.99

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

5.06

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

17.74

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.29

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между FPEI и AIRR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и AIRR

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и AIRR

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-42.37%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-13.09%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-27.95%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.14%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.50%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.73%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

11.05%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

19.75%

-16.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

28.33%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

25.08%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

26.15%

-17.23%