PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FPE и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 5.27% против 15.77% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FPE и TDIV

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FPE vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPETDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.87

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.27

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.79

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPETDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FPE и TDIV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и TDIV

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FPE и TDIV

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FPETDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-31.97%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-13.07%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-31.97%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-31.97%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.52%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.88%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.80%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPETDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.10%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

13.70%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

23.52%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

20.45%

-13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

20.73%

-10.57%