Сравнение FPE с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FPE и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.87% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и QCLN
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
FPE vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FPE
QCLN
Сравнение FPE c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.23 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.97 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 12.27 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.19 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FPE и QCLN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и QCLN
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и QCLN
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -76.18% | +42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -16.18% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -69.49% | +49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -71.73% | +38.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -45.67% | +43.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -43.54% | +40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.24% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 13.73% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 27.33% | -24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 37.76% | -32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 37.87% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 34.62% | -24.46% |