PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPE is actively managed, while PFFV is passively managed. Over the past 5 years, FPE returned 3.08%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPE charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%12.29%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between FPE and PFFV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.66

The correlation between FPE and PFFV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPE и PFFV

Секторы
FPE
PFFV

Финансовые услуги

9.2%
72.1%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

2.3%
19.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FPE
9.2%
PFFV
72.1%

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
PFFV

-

Недвижимость

FPE
2.3%
PFFV
19.6%

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
PFFV

-

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
PFFV

-

Промышленность

FPE
0.4%
PFFV

-

Сырьевые материалы

FPE

-

PFFV

-

Потребительский циклический сектор

FPE

-

PFFV

-

Энергетика

FPE

-

PFFV
1.6%

Здравоохранение

FPE

-

PFFV

-

Технологии

FPE

-

PFFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

FPE vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.27

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.88

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

4.52

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.27

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFFV

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-18.96%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.23%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-6.07%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-18.96%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.31%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.18%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFFV

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.79%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.84%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.12%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

8.84%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

8.69%

+1.48%

Сравнение комиссий FPE и PFFV

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFFV

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPE and PFFV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPE has higher volatility (1.10%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, FPE leads with 3.08% vs 2.24% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPE has performed better with a 3.08% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 5.84% for FPE.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.25% for PFFV.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор