PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPE с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и PFFV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%12.29%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.


FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Preferred Securities & Income ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий FPE и PFFV

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

FPE vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.17

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.26

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.09

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

0.29

+7.02

FPE vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPEPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.17

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между FPE и PFFV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFFV

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PFFV в 8.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFFV

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


FPEPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-18.96%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.35%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-18.96%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.77%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.29%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.40%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFFV

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPEPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

5.64%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

8.85%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

8.79%

+1.37%