Сравнение FPE с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
FPE и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и PFFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 12.29% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PFFV
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Доходность на риск
FPE vs. PFFV — Ранг доходности на риск
FPE
PFFV
Сравнение FPE c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.17 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.26 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.09 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.29 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.17 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPE и PFFV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PFFV
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PFFV в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PFFV
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -18.96% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -4.35% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -18.96% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.77% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.29% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PFFV
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.93% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 5.64% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 8.85% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 8.79% | +1.37% |