PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPE с PFFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FPE is actively managed, while PFFD is passively managed. Over the past 5 years, FPE returned 3.08%/yr vs -0.16%/yr for PFFD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPE charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью 2.29%.

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPE и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%1.43%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Correlation

The correlation between FPE and PFFD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2017 г.

0.67

The correlation between FPE and PFFD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPE и PFFD

Секторы
FPE
PFFD

Финансовые услуги

9.2%
59.1%

Коммунальные услуги

3.1%
15.3%

Недвижимость

2.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
4.4%

Промышленность

0.4%
5.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Технологии

-

6.3%

Финансовые услуги

FPE
9.2%
PFFD
59.1%

Коммунальные услуги

FPE
3.1%
PFFD
15.3%

Недвижимость

FPE
2.3%
PFFD
4.0%

Потребительский защитный сектор

FPE
0.8%
PFFD

-

Коммуникационные услуги

FPE
0.4%
PFFD
4.4%

Промышленность

FPE
0.4%
PFFD
5.4%

Сырьевые материалы

FPE

-

PFFD
3.0%

Потребительский циклический сектор

FPE

-

PFFD
1.6%

Энергетика

FPE

-

PFFD

-

Здравоохранение

FPE

-

PFFD
0.8%

Технологии

FPE

-

PFFD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с HYLBPFFD с PFFLPFFD с SPY

Доходность на риск

FPE vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPFFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.07

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.55

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.29

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

3.81

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.07

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFFD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-30.93%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.97%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-10.84%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-24.45%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.68%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.59%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.01%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFFD

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.10%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.09%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

5.32%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

7.19%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

10.98%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

12.76%

-2.59%

Сравнение комиссий FPE и PFFD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFFD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PFFD в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPE and PFFD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFD has higher volatility (2.09%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, FPE dropped -33.35% vs PFFD's -30.93%.

On 5-year performance, FPE leads with 3.08% vs -0.16% for PFFD. On fees, PFFD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPE has performed better with a 3.08% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.

PFFD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.84% for FPE.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FPE and 0.23% for PFFD.

FPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPE и PFFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор