PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PFFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с PFFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).

FPE и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и PFFD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%1.43%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Global X U.S. Preferred ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с SPYPFFD с PGFPFFD с PFFL

Сравнение комиссий FPE и PFFD

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF

Доходность на риск

FPE vs. PFFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPFFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.41

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.62

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.57

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.67

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PFFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PFFD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPFFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.41

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.34

Корреляция

Корреляция между FPE и PFFD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFFD

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PFFD в 6.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFFD

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEPFFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-30.93%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.97%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-24.45%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-6.97%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.64%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.06%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFFD

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEPFFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.95%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

5.59%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

8.41%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

10.95%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

12.84%

-2.68%