Сравнение FPE с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FPE и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 5.27% против 18.31% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и GRID
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
FPE vs. GRID — Ранг доходности на риск
FPE
GRID
Сравнение FPE c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.25 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.04 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.18 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 15.64 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.25 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPE и GRID составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и GRID
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и GRID
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -40.56% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -11.73% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -29.64% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -40.56% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -6.55% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.50% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.14% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и GRID
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 8.59% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 14.24% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 21.49% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 20.69% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 22.74% | -12.58% |