Сравнение FPE с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FPE и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.53% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и FNILX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
FPE vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FPE
FNILX
Сравнение FPE c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.48 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.51 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.14 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FPE и FNILX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и FNILX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и FNILX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -33.76% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.18% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -25.40% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -6.36% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.47% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.57% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и FNILX
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 5.33% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 9.59% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 18.44% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 17.27% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 20.19% | -10.03% |