Сравнение FPE с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции FCNVX по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.51% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и FCNVX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
FPE vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
FPE
FCNVX
Сравнение FPE c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.18 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 14.52 | -12.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 6.34 | -5.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 21.58 | -19.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 84.59 | -77.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.18 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 2.69 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 2.44 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.17 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между FPE и FCNVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и FCNVX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и FCNVX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -2.19% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -0.20% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -0.59% | -19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -2.19% | -31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.10% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.05% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.05% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и FCNVX
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.10% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 0.81% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 1.28% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 1.27% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 1.03% | +9.13% |