Сравнение FPE с EFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и EFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и EFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -4.62% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям EFR по среднегодовой доходности: 5.27% против 5.99% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
EFR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPE vs. EFR — Ранг доходности на риск
FPE
EFR
Сравнение FPE c EFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | EFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.52 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | -0.62 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.89 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.61 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.55 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.52 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FPE и EFR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и EFR
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности EFR в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 9.63% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и EFR
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и EFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -60.55% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -11.55% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -25.07% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -42.04% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -13.40% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.98% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.66% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и EFR
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 4.87% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 6.24% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 12.70% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 13.02% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 14.95% | -4.79% |