PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

FPE и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 5.27% против 11.19% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий FPE и CWB

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

FPE vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPECWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.16

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

3.05

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.06

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPECWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.33

Корреляция

Корреляция между FPE и CWB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и CWB

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CWB в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок FPE и CWB

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

FPECWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-32.06%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-7.52%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-28.41%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-32.06%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.06%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.22%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.28%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и CWB

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPECWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.25%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

11.54%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

14.41%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

12.84%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

14.33%

-4.17%