PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FPE и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 5.27% против 20.74% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FPE и AIRR

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FPE vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.29

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.99

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

5.06

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

17.74

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.29

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между FPE и AIRR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и AIRR

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FPE и AIRR

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-42.37%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-13.09%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-27.95%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-42.37%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.14%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.50%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.73%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

11.05%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

19.75%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

28.33%

-22.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

25.08%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

26.15%

-15.99%