Сравнение FPACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между FPACX и VTSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VTSAX
Основные характеристики
FPACX:
0.58
VTSAX:
1.82
FPACX:
0.76
VTSAX:
2.45
FPACX:
1.12
VTSAX:
1.34
FPACX:
0.73
VTSAX:
2.75
FPACX:
4.15
VTSAX:
11.75
FPACX:
1.48%
VTSAX:
2.00%
FPACX:
10.64%
VTSAX:
12.91%
FPACX:
-35.01%
VTSAX:
-55.34%
FPACX:
-7.96%
VTSAX:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 12.40% соответственно.
FPACX
5.21%
-6.09%
-2.79%
5.34%
4.04%
2.53%
VTSAX
23.43%
-1.00%
8.64%
25.44%
13.84%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VTSAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VTSAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VTSAX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.37% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.94% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VTSAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VTSAX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.