Сравнение FPACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VTSAX.
Основные характеристики
| FPACX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.60% | 26.64% |
| Дох-ть за 1 год | 17.65% | 38.74% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.96% | 15.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.19% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.65 | 20.94 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 12.64% |
| Макс. просадка | -35.01% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VTSAX
С начала года, FPACX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.19% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VTSAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VTSAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VTSAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VTSAX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.