Сравнение FPACX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.60% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VTSAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
FPACX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FPACX
VTSAX
Сравнение FPACX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.50 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.24 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.44 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VTSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VTSAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VTSAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -55.33% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -12.41% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.36% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -34.97% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.22% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -9.06% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.59% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VTSAX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.49% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 9.79% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 18.61% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 17.37% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.39% | -5.21% |