Сравнение FPACX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VFINX.
Основные характеристики
FPACX | VFINX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 10.33% |
Дох-ть за 1 год | 19.81% | 26.98% |
Дох-ть за 3 года | 5.24% | 9.12% |
Дох-ть за 5 лет | 10.67% | 15.58% |
Дох-ть за 10 лет | 7.43% | 12.50% |
Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.29 |
Дневная вол-ть | 8.57% | 11.46% |
Макс. просадка | -31.59% | -55.25% |
Current Drawdown | -0.98% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VFINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VFINX
С начала года, FPACX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VFINX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VFINX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VFINX в 1.24%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA Crescent Fund | 2.60% | 2.80% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% | 4.18% | 7.55% |
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.24% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VFINX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VFINX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.00%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.