Сравнение FPACX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VFINX.
Основные характеристики
| FPACX | VFINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.97% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.09% | 37.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.82% | 15.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.13% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 4.41 |
| Коэф-т Мартина | 11.54 | 19.94 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 12.28% |
| Макс. просадка | -35.01% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.62% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VFINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VFINX
С начала года, FPACX показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции FPACX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.13% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VFINX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VFINX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VFINX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VFINX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VFINX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.