Сравнение FPACX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и TPDAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.59% против 7.38% соответственно.
FPACX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.59%
TPDAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам FPACX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.37% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.78% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и TPDAX составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий FPACX и TPDAX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPACX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FPACX
TPDAX
Сравнение FPACX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.17 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.82 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.55 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 13.15 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.17 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.97 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и TPDAX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -22.29% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.58% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.58% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -22.29% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.56% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.94% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.05% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и TPDAX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.67%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.96% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 9.87% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 12.30% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 10.13% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 9.87% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и TPDAX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.73% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |