PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с PZRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и PZRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции PZRMX по среднегодовой доходности: 9.54% против 7.24% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOOPZRMX с BAMY

Сравнение комиссий FPACX и PZRMX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.96

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.88

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

13.00

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.02

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.66

+0.21

Корреляция

Корреляция между FPACX и PZRMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и PZRMX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности PZRMX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и PZRMX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PZRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-19.71%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-4.96%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-14.57%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-18.18%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.09%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.64%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.10%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и PZRMX

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.45%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

4.75%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

6.82%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

8.38%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

7.56%

+5.62%