Сравнение PZRMX с PPRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PPRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и PPRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и PPRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.56% | 16.58% | 12.47% | 6.37% | -5.22% | 13.72% | 9.32% | 11.25% | -3.76% | 8.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZRMX показывает доходность 3.43%, а PPRMX немного выше – 3.56%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям PPRMX по среднегодовой доходности: 7.24% против 7.62% соответственно.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
PPRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и PPRMX
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PPRMX в 0.76%.
Доходность на риск
PZRMX vs. PPRMX — Ранг доходности на риск
PZRMX
PPRMX
Сравнение PZRMX c PPRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | PPRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.03 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.71 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.98 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.54 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | PPRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и PPRMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и PPRMX
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PPRMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
PPRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.43% | 2.52% | 9.77% | 0.00% | 14.01% | 11.20% | 0.76% | 3.11% | 11.35% | 6.36% | 0.45% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и PPRMX
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PPRMX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PPRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | PPRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -18.70% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -4.97% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -14.36% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -18.20% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.94% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -4.22% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.09% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) имеют волатильность 2.45% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | PPRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 4.74% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 6.86% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 8.35% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.53% | +0.03% |