PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PPRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZRMX с PPRMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) and PPRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds from PIMCO. Over the past 10 years, PZRMX returned 7.35%/yr vs 7.72%/yr for PPRMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PZRMX charges 1.18%/yr vs 0.76%/yr for PPRMX.

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PPRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZRMX показывает доходность 7.30%, а PPRMX немного выше – 7.34%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям PPRMX по среднегодовой доходности: 7.35% против 7.72% соответственно.

PZRMX

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.30%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.58%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.07%
10 лет*
7.35%

PPRMX

1 день
0.20%
1 месяц
0.30%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.53%
1 год
17.91%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZRMX и PPRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		7.30%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		7.34%16.58%12.47%6.37%-5.22%13.72%9.32%11.25%-3.76%8.38%

Correlation

The correlation between PZRMX and PPRMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.98

The correlation between PZRMX and PPRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с USAFPZRMX с TRRFXPZRMX с SYFFXPZRMX с PQTSXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PPRMX:
PPRMX с TIPPPRMX с PRPFXPPRMX с FBALXPPRMX с PONPXPPRMX с WWWEXPPRMX с HDVPPRMX с EKBAX

Доходность на риск

PZRMX vs. PPRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PPRMX
Ранг доходности на риск PPRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPRMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPRMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPRMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PPRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPPRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.07

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.25

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.48

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

22.34

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PPRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPRMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PPRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPPRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PPRMX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PPRMX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PPRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZRMXPPRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-18.70%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.27%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-4.97%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-14.36%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-18.20%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.70%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.18%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PPRMX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PPRMX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZRMXPPRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

4.65%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

5.85%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

8.34%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

7.52%

+0.03%

Сравнение комиссий PZRMX и PPRMX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PPRMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PPRMX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PPRMX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.35%2.52%9.77%0.00%14.01%11.20%0.76%3.11%11.35%6.36%0.45%3.01%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.19%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PZRMX and PPRMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PZRMX has higher volatility (1.59%) compared to PPRMX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PZRMX dropped -19.71% vs PPRMX's -18.70%.

PPRMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZRMX и PPRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор