Сравнение PZRMX с IBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. IBIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и IBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и IBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 3.70% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 0.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у IBIG с доходностью 0.60%.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
IBIG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и IBIG
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IBIG в 0.10%.
Доходность на риск
PZRMX vs. IBIG — Ранг доходности на риск
PZRMX
IBIG
Сравнение PZRMX c IBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | IBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.24 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.81 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.70 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 6.67 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.24 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.40 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и IBIG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и IBIG
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IBIG в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.93% | 4.70% | 4.15% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и IBIG
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и IBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -3.21% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -2.34% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.83% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -0.81% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.60% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и IBIG
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | IBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.01% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 1.71% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 3.33% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 4.39% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 4.39% | +3.17% |