Сравнение PZRMX с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и MKAM ETF (MKAM).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 3.29% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и MKAM
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
PZRMX vs. MKAM — Ранг доходности на риск
PZRMX
MKAM
Сравнение PZRMX c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.78 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.07 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.17 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.46 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и MKAM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и MKAM
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и MKAM
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -5.01% | -14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.72% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.56% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.17% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.07% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и MKAM
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.92% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 5.05% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 6.06% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 6.28% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 6.28% | +1.28% |