PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZRMX с MKAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PZRMX returned 14.03%/yr vs 10.52%/yr for MKAM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PZRMX charges 1.18%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью 5.34%.

PZRMX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.80%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.32%

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZRMX и MKAM

2026 (YTD)202520242023
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		6.97%16.18%12.47%3.29%
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%

Correlation

The correlation between PZRMX and MKAM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

MKAM ETF

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с TRRFXPZRMX с SYFFXPZRMX с PQTSXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFSMKAM с MDAA

Доходность на риск

PZRMX vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXMKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.43

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.38

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.97

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.11

15.10

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.43

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.75

-1.06

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и MKAM

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и MKAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZRMXMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-5.01%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.72%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-5.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.16%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-1.13%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и MKAM

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZRMXMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

4.52%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

6.10%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

6.22%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

6.22%

+1.33%

Сравнение комиссий PZRMX и MKAM

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и MKAM

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности MKAM в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.20%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Часто задаваемые вопросы

PZRMX and MKAM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZRMX has higher volatility (1.61%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, PZRMX dropped -19.71% vs MKAM's -5.01%.

PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZRMX и MKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор