PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с USAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с USAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Atlas America Fund (USAF).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и USAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Atlas America Fund (USAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и USAF

2026 (YTD)20252024
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%-0.46%
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у USAF с доходностью 2.44%.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Atlas America Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с PPRMXPZRMX с VOOPZRMX с BAMY
Часто сравнивают с USAF:
USAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDXUSAF с MDIV

Сравнение комиссий PZRMX и USAF

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии USAF в 0.89%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
USAF
Atlas America Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. USAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c USAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXUSAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.31

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.74

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.86

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

5.63

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. USAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа USAF равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и USAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXUSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.31

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.49

-0.83

Корреляция

Корреляция между PZRMX и USAF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и USAF

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности USAF в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и USAF

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и USAF.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXUSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-4.46%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-4.46%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-3.06%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.86%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.47%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и USAF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Atlas America Fund (USAF) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXUSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.00%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

5.32%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

6.58%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

5.92%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

5.92%

+1.64%