PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PQTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PQTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PQTSX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PQTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PQTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.24%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PQTSX с доходностью 0.24%.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

PQTSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.67%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PGIM TIPS Fund

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с PBHAXPQTSX с SWRSXPQTSX с TRBFXPQTSX с SEIAX

Сравнение комиссий PZRMX и PQTSX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PQTSX в 0.39%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PQTSX
PGIM TIPS Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. PQTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PQTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPQTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.63

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.88

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.38

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

4.09

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PQTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PQTSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PQTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPQTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.63

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PQTSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PQTSX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PQTSX в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PQTSX
PGIM TIPS Fund		3.83%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PQTSX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PQTSX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PQTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPQTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-16.40%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-2.81%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-16.40%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.20%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.90%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PQTSX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с PGIM TIPS Fund (PQTSX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPQTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.42%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

2.39%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.42%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

6.32%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

5.69%

+1.87%