PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) показал доход в 2.77% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZRMX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PZRMX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund: годовая альфа составляет 2.67%, бета — 0.17, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.

• Этот фонд участвовал в 37.28% снижения S&P 500 Index, но только в 31.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PZRMX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

PZRMX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 794 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.