PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с PTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPACX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции PTY немного отстают с 9.09%.

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Сравнение комиссий FPACX и PTY

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.45

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.45

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.47

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

-1.11

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.45

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между FPACX и PTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и PTY

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности PTY в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и PTY

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-60.86%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-15.44%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-41.38%

+22.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-46.55%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-12.76%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.59%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.47%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и PTY

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.28%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.91%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

9.87%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

16.35%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

17.72%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

21.21%

-8.04%