PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с PBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и PBL

2026 (YTD)2025202420232022
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-1.68%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

PGIM Portfolio Ballast ETF

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с DDXPBL с DWATPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOMPBL с PJFV

Сравнение комиссий FPACX и PBL

FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.

FPACX
FPA Crescent Fund
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF

Доходность на риск

FPACX vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.61

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.85

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.48

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PBL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.12

-0.25

Корреляция

Корреляция между FPACX и PBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и PBL

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности PBL в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и PBL

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PBL.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-11.69%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-6.63%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.04%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.70%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.63%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и PBL

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.20%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.85%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.36%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

9.87%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

9.87%

+3.31%