Сравнение FPACX с PBL
FPACX (FPA Crescent Fund) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FPACX returned 15.50%/yr vs 15.09%/yr for PBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FPACX charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у PBL с доходностью 7.85%.
FPACX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.10%
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPACX и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 5.34% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -1.68% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Correlation
The correlation between FPACX and PBL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between FPACX and PBL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPACX vs. PBL — Ранг доходности на риск
FPACX
PBL
Сравнение FPACX c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.37 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.56 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и PBL
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPACX | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -11.69% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -5.82% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.95% | -11.69% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -1.65% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.44% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и PBL
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.28%, в то время как у PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPACX | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.51% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 6.56% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 8.87% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 9.83% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 9.83% | +3.37% |
Сравнение комиссий FPACX и PBL
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и PBL
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.11% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPACX and PBL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBL has higher volatility (2.51%) compared to FPACX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FPACX dropped -31.60% vs PBL's -11.69%.
PBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPACX и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор