PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с HSGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 9.54% против -1.87% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDVHSGFX с TLT

Сравнение комиссий FPACX и HSGFX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.11

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

-0.07

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.04

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

-0.06

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.11

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.08

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.18

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.06

+0.81

Корреляция

Корреляция между FPACX и HSGFX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и HSGFX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности HSGFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и HSGFX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-60.61%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-18.73%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.42%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-34.70%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-50.52%

+44.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-26.67%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

12.38%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и HSGFX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.42%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.62%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.59%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

10.95%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

10.61%

+2.57%