Сравнение FPACX с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPACX показывает доходность -1.55%, а FDVV немного выше – -1.50%.
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и FDVV
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
FPACX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FPACX
FDVV
Сравнение FPACX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.44 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.23 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 5.34 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и FDVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и FDVV
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и FDVV
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -40.25% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -12.34% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -20.18% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.78% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.85% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.84% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и FDVV
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.47% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.68% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 15.32% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 14.74% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 17.08% | -3.90% |