PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 12.34%/yr for FDRR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FDVV and FDRR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.94

The correlation between FDVV and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и FDRR

Секторы
FDVV
FDRR

Технологии

29.1%
34.5%

Финансовые услуги

17.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.8%

Недвижимость

10.1%
2.9%

Коммунальные услуги

8.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.7%

Промышленность

3.4%
8.7%

Здравоохранение

3.1%
9.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

3.6%

Технологии

FDVV
29.1%
FDRR
34.5%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FDRR
12.0%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FDRR
8.7%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FDRR
4.8%

Недвижимость

FDVV
10.1%
FDRR
2.9%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FDRR
2.4%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FDRR
10.7%

Промышленность

FDVV
3.4%
FDRR
8.7%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FDRR
9.4%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FDRR
2.2%

Энергетика

FDVV

-

FDRR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с VYM

Доходность на риск

FDVV vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFDRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.85

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

3.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.69

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

15.70

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FDRR

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-36.52%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.52%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-18.04%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-20.92%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.15%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.00%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.00%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FDRR

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеют волатильность 3.14% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.08%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.31%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.04%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.00%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.88%

+0.12%

Сравнение комиссий FDVV и FDRR

И FDVV, и FDRR имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FDRR

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FDRR в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FDRR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FDRR's -36.52%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 12.34% for FDRR. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV and FDRR have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.10% for FDRR.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDRR is Large Cap Growth Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор