PortfoliosLab logo
Сравнение FDVV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVV и VYM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDVV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.38%
125.24%
FDVV
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVV:

0.71

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

FDVV:

1.07

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

FDVV:

1.16

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDVV:

0.72

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

FDVV:

3.30

VYM:

2.57

Индекс Язвы

FDVV:

3.45%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

FDVV:

16.05%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

FDVV:

-40.25%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

FDVV:

-8.36%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%.


FDVV

С начала года

-4.07%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-5.61%

1 год

10.32%

5 лет

17.90%

10 лет

N/A

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVV и VYM

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVV и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDVV: 0.71
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVV: 1.07
VYM: 0.86
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDVV: 1.16
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDVV: 0.72
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDVV: 3.30
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.55
FDVV
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и VYM

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.19%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и VYM

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.36%
-8.02%
FDVV
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и VYM

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
11.36%
FDVV
VYM