PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDVV с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FGRIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. FDVV is passively managed, while FGRIX is actively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 14.54%/yr vs 15.11%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDVV показывает доходность 14.74%, а FGRIX немного ниже – 14.31%.

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%

FGRIX

1 день
1.04%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.08%
С начала года
14.31%
1 год
23.77%
3 года*
21.37%
5 лет*
15.11%
10 лет*
14.56%
Всё время*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

FGRIX

Fidelity Growth & Income Portfolio
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDVV и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		14.31%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FDVV and FGRIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FDVV and FGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и FGRIX

Секторы
FDVV
FGRIX

Технологии

28.1%
24.0%

Финансовые услуги

18.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

11.0%
7.3%

Недвижимость

10.0%
0.9%

Коммунальные услуги

9.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.3%

Здравоохранение

3.3%
12.2%

Промышленность

3.2%
17.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Энергетика

-

8.9%

Технологии

FDVV
28.1%
FGRIX
24.0%

Финансовые услуги

FDVV
18.5%
FGRIX
16.3%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.4%
FGRIX
3.9%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FGRIX
7.3%

Недвижимость

FDVV
10.0%
FGRIX
0.9%

Коммунальные услуги

FDVV
9.1%
FGRIX
2.2%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.4%
FGRIX
6.3%

Здравоохранение

FDVV
3.3%
FGRIX
12.2%

Промышленность

FDVV
3.2%
FGRIX
17.3%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FGRIX
0.7%

Энергетика

FDVV

-

FGRIX
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с CGDV
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGXFGRIX с VOO

Доходность на риск

FDVV vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDVV c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.13

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.00

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.81

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

11.93

-1.58

FDVV vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FGRIX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-67.10%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.35%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.42%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-19.26%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-10.08%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FGRIX

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеют волатильность 3.26% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.50%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

11.08%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.44%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.36%

-0.45%

Сравнение комиссий FDVV и FGRIX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FGRIX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FGRIX в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		8.59%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FGRIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRIX has higher volatility (3.37%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FGRIX's -67.10%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор