PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FGRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 13.55%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 7.63%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FDVV and FGRIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FDVV and FGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и FGRIX

Секторы
FDVV
FGRIX

Технологии

29.1%
20.3%

Финансовые услуги

17.0%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
7.1%

Недвижимость

10.1%
1.1%

Коммунальные услуги

8.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.5%

Промышленность

3.4%
17.7%

Здравоохранение

3.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

13.0%

Технологии

FDVV
29.1%
FGRIX
20.3%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FGRIX
16.7%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FGRIX
3.4%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FGRIX
7.1%

Недвижимость

FDVV
10.1%
FGRIX
1.1%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FGRIX
2.5%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FGRIX
5.5%

Промышленность

FDVV
3.4%
FGRIX
17.7%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FGRIX
11.8%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FGRIX
1.0%

Энергетика

FDVV

-

FGRIX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FDL
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOOFGRIX с FSPGX

Доходность на риск

FDVV vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.27

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

3.18

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.89

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

12.11

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FGRIX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-67.10%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.35%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-16.42%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-19.26%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.01%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-10.12%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.99%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FGRIX

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.36%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.64%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.52%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.45%

-0.45%

Сравнение комиссий FDVV и FGRIX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FGRIX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FGRIX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FGRIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FGRIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FGRIX's -67.10%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор