PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVV с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVV с FGRIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVV или FGRIX.

Корреляция

Корреляция между FDVV и FGRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVV:

0.78

FGRIX:

0.39

Коэф-т Сортино

FDVV:

1.25

FGRIX:

0.73

Коэф-т Омега

FDVV:

1.19

FGRIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDVV:

0.85

FGRIX:

0.46

Коэф-т Мартина

FDVV:

3.62

FGRIX:

1.78

Индекс Язвы

FDVV:

3.73%

FGRIX:

4.41%

Дневная вол-ть

FDVV:

16.13%

FGRIX:

17.96%

Макс. просадка

FDVV:

-40.25%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FDVV:

-3.67%

FGRIX:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 3.28%.

FDVV

С начала года

0.84%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-2.15%

1 год

12.42%

5 лет

19.42%

10 лет

N/A

FGRIX

С начала года

3.28%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-2.26%

1 год

7.03%

5 лет

15.87%

10 лет

9.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVV и FGRIX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVV и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVV c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FGRIX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FGRIX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.04%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		1.37%1.43%1.60%1.68%2.07%1.89%1.77%2.13%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FGRIX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FGRIX

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...