PortfoliosLab logo
Сравнение FDVV с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVV и SPYD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDVV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.41%
84.56%
FDVV
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVV:

0.67

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

FDVV:

1.02

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

FDVV:

1.15

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDVV:

0.67

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

FDVV:

3.08

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

FDVV:

3.48%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

FDVV:

16.05%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

FDVV:

-40.25%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

FDVV:

-7.99%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


FDVV

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.69%

1 год

10.76%

5 лет

17.43%

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-5.91%

1 год

10.11%

5 лет

14.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDVV и SPYD

FDVV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVV и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDVV: 0.67
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVV: 1.02
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDVV: 1.15
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDVV: 0.67
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDVV: 3.08
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.63
FDVV
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и SPYD

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SPYD в 4.59%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FDVV и SPYD

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.99%
-10.12%
FDVV
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и SPYD

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
10.51%
FDVV
SPYD