PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с DES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.36%/yr vs 5.96%/yr for DES. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 15.19%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

DES

1 день
-1.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
15.19%
6 месяцев
14.26%
1 год
25.57%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.96%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		15.19%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between FDVV and DES is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.82

The correlation between FDVV and DES shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDVV и DES

Секторы
FDVV
DES

Технологии

29.1%
5.5%

Финансовые услуги

17.0%
23.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
14.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.3%

Недвижимость

10.1%
9.6%

Коммунальные услуги

8.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Промышленность

3.4%
13.3%

Здравоохранение

3.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Энергетика

-

10.7%

Технологии

FDVV
29.1%
DES
5.5%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
DES
23.7%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
DES
14.8%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
DES
4.3%

Недвижимость

FDVV
10.1%
DES
9.6%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
DES
4.6%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
DES
2.8%

Промышленность

FDVV
3.4%
DES
13.3%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
DES
1.7%

Сырьевые материалы

FDVV

-

DES
6.0%

Энергетика

FDVV

-

DES
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL
Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с QQQ

Доходность на риск

FDVV vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVDESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.57

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.36

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.36

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.54

9.57

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.57

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDVV и DES

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-65.48%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.64%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-25.16%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-25.16%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.52%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.68%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.68%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и DES

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.14%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.19%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

11.02%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

16.46%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

19.57%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

21.97%

-4.97%

Сравнение комиссий FDVV и DES

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и DES

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DES в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.40%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and DES have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.19%) compared to FDVV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs DES's -65.48%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 5.96% for DES. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.40% for DES.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.38% for DES.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор